Чураков Е.П.: Прогнозирование экономических временных рядов
Скачать книгу (размер 1 054 Kb , формат fb2, страниц 208) Аннотация: Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме.…